Membuat Matrix Variance-Covariance
Jika semua dapat di konversikan kedalam angka maka semua akan jelas terlihat kedalam suatu pola (pattern). Sebelum data tersebut diolah, angka-angka tersebut seperti gugusan tak berarti Uupsss bukan seperti itu, angka-angka yang akan kita olah adalah angka return aset jadi kurang lebih data seperti ini : Data sudah kita urutkan pada set time series yang bertepatan dengan data-data lainnya. Data pada contoh di atas adalah 10 aset dengan satu market proxy. Kita akan membuat variance-covariance matrix, secara simpel variance-covariance matrix: Baris dan kolom pertama aset 1 bertemu adalah variance ( ) aset 1, begitu juga seterusnya aset 2. Untuk covariance baris pertama aset 1 bertemu dengan kolom kedua bernilai covariance ( ) aset 1 dan 2. Atau sebaliknya dari baris kedua dan kolom pertama menjadi covariance ( ) aset 1 dan 2. Jadi untuk sifat karakteristik matrik sudah dipelajari dibangku SMU, dan disini kita mengingat kembali dengan mengaplikasikan pada perhitungan return saham unt...